研究领域
定量金融学，衍生品定价，计量经济学等
教育背景2009年3月-2012年12月 悉尼科技大学金融学博士
2006年10月-2007年10月 约克大学金融数学硕士
2002年10月-2006年10月 西南财经大学国际经济贸易学士
工作经历
2013年6月至今, 西南财经大学金融研究院, 副教授
2011年3月至2013年3月, 悉尼科技大学, 讲师
发表论文
1. Regime Shift, Speculation, and Stock Price with Ke Du, Yishu Fu, Zhenjiang Qin, and Shuoxun Zhang. Research in International Business and Finance, 2020
2. Benchmarked Risk Minimization for Jump Diffusion Markets with Du, K., and E. Platen, Mathematical Finance, 2013
3. A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility with Rui, C., and K. Du, Finance Research Letters, 2012
工作论文
1. Du, K., and E. Platen “Benchmarked Forward and Futures Contracts of Commodities.” Presented at the conference of Quantitative Methods in Finance (QMF) and the Bachelier Finance Society 7th World Congress (BFS), 2011
2. Du, K., E. Platen and R. Rendek “Modeling of Oil Prices”, working paper, 2012
联系方式
四川省成都市青羊区光华村街55号，
西南财经大学金融研究院204室，610074
电话: +86 28 87099045
Email: duke20072009@yahoo.com
